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Análisis técnico: Equivalencia de medias II

Una de las cosas que me pasaba al operar a corto plazo es que usaba varias medias de distintos plazos para determinar si la tendencia era alcista o bajista, con lo que antes de hacer una entrada siempre estaba “haciendo zaping” entre gráficos de distintos períodos (1 ó 2m, 5m y 30m normalmente), con la ansiedad que conlleva. 

En el primer artículo introducía el concepto que he denominado “equivalencia de medias”. Veíamos como una media de 200 sesiones en gráficos de 1m era equivalente a otra de 100 simple en gráficos de 2m.

Si queremos generalizar, podemos poner:

(período)1 x (media)1 = (período)2 x (media)2

siendo “período” el tiempo en minutos de cada gráfico y “media” la media usada en cada uno.

Lo vemos con un ejemplo para que se entienda mejor.

Vamos a suponer que un activo sigue muy bien la media de 50 exponencial (fijaros que ahora ya no cojo la simple) en 30 minutos y que queremos poner su media equivalente en uno de 5 minutos.

Si despejamos de la ecuación de arriba, tenemos: 

(media)2 = (período)1 x (media)1 / (período)2 = 30 x 50 / 5 = 300

Es decir, que tendríamos que coger la media de 300 exponencial en el gráfico de 5 minutos.

Pues bien, lo aplicamos al Ibex 35 y he aquí los resultados (CTRL+pinchar sobre el gráfico los abre en una ventana nueva):

En el gráfico de la izquierda está el gráfico de 30 minutos del Ibex con la media de 50 exponencial y en el de la derecha el de 5 minutos con la de 300 exponencial. Podéis ver que las medias se comportan de manera prácticamente igual.

He notado que, a medida que la diferencia entre los períodos es más grande (por ejemplo 1m y 60m), puede haber algo de diferencia, pero normalmente muy pequeña (se podría afinar más en estos casos “a mano” probando con la de 290 ó 310, por ejemplo, aunque yo particularmente no lo hago).

Una vez que hemos visto que no solo en gráficos de 1 y 2 minutos funciona, y no solo con medias simples, en la próxima entrega os contaré como lo aplico para seguir la tendencia de corto plazo en el Mini SP 500.

Artículos relacionados:

Análisis técnico: Equivalencia de medias I

Análisis técnico: Equivalencia de medias III

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8 responses to “Análisis técnico: Equivalencia de medias II

  1. Me parece muy interesante lo que comentas acerca de las medias. Yo también trabajo con medias en mercado de divisas, IBEX35 cfd’s, acciones…
    Los resultados son interesantes.
    Me gustaría poder compartir contigo más información al respecto para poder optimizar las entradas y, SOBRE TODO, las salidas.
    Me he encontrado con muchas entradas falsas…ayer, por ejemplo, pringué duro con tres entradas falsas en el IBEX…te encuentras con los mismos problemas?

    Muchas gracias por compartir tus conocimientos.

    Un saludo
    Xavi

  2. Me podrías comentar que diferencia
    hay entre el ibex en futuro, y el ibex en contado,
    pues me dicen que el futuro da muchos mas latigazos que en el contado,
    gracias por adelantado

  3. Hola fontytoni.

    Estoy preparando un artículo sobre futuros financieros donde explico un poco estas cosas. En realidad es una serie de tres artículos que iré poniendo en las próximas 2-3 semanas.

    Como avance, el Ibex contado, o Ibex 35, es un promedio de las 35 acciones del Ibex, cada una con su ponderación.

    El futuro es un contrato financiero de compra/venta entre partes que tiene como subyacente el Ibex 35.

  4. Hola protón.

    No lo tengo comprobado en gráficos diarios, pero supongo que es lo mismo.

    Dado que una semana tiene 5 días de trading, 30 semanas se debería corresponder con la exponencial de 150.

    De todas formas lo intentaré comprobar y te comento.

    Salu2.

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