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Conos vendidos del Eurostoxx

Aprovechando las turbulencias de estos días, y a modo de cartera virtual, vamos a hacer un experimento vendiendo dos conos del Eurostoxx con vencimiento diciembre.

Dado que el estudio de vencimientos da el nivel de los 2700 para los próximos tres meses, vamos a vender un cono 2700 y otro 2550 (en los niveles actuales más o menos).

Iré haciendo un seguimiento de las estrategias reajustándolas si fuera necesario.

No hace falta comentar que esto es un experimento para observar que pasaría si se implementara esta estrategia, pero por si acaso aquí queda.

A esta estrategia le beneficia el paso del tiempo, los movimientos laterales y las bajadas de volatilidad, cosa que de momento no está claro que se vaya a producir en los próximos días, pero por eso lo hacemos virtual y no con dinero real.

La estrategia queda de la siguiente forma:

Venta de un PUT 2550 Vto. Dic: ingresamos 215 puntos (2150 euros)

Venta de un CALL 2550 Vto. Dic: ingresamos 208 puntos (2080 euros)

Venta de un PUT 2700 Vto. Dic: ingresamos 288 puntos (2880 euros)

Venta de un CALL 2700 Vto. Dic: ingresamos 129 puntos (1290 euros)

Más adelante en el blog abriré una sección de formación en opciones y futuros e iré explicando las estrategias básicas con opciones. Siento poner la estrategia antes, pero creo que era buen momento para abrirla aprovechando la alta volatilidad.

La idea es ir moviendo el cono cuando el precio se mueva en nuestra contra hasta el vencimiento. A ver lo que sale…

Nota: los precios los he cogido más o menos en el medio de la horquilla disponible. Si en lo que escribo el post se han movido, lo habrán hecho aproximadamente de la misma forma call y put.

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4 responses to “Conos vendidos del Eurostoxx

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