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Seguimiento de la cartera virtual – 3.

cartera1Hace ya tres semanas que no pongo nada de la cartera virtual. El motivo es que sigue rondando los 2700, ahora por arriba, pero sin alejarse de ellos. Mientras tanto los días van cayendo y los euros del valor temporal de la prima se van quedando virtualmente en nuestros bolsillos.

Para el que no lo tenga fresco en la memoria, recuerdo que el 30 de junio vendimos un cono del Eurostoxx con strike 2700 y otro con strike 2550. Los precios fueron los siguientes:

Venta de un PUT 2550 Vto. Dic: ingresamos 215 puntos (2150 euros)

Venta de un CALL 2550 Vto. Dic: ingresamos 208 puntos (2080 euros)

Venta de un PUT 2700 Vto. Dic: ingresamos 288 puntos (2880 euros)

Venta de un CALL 2700 Vto. Dic: ingresamos 129 puntos (1290 euros)

Por lo tanto, tenemos vendido el cono de strike 2550 por 423 puntos (4230 euros) y el de strike 2700 por 417 puntos (4170 euros)

A las 10:18 de hoy, los precios son los siguientes:

PUT 2550 Vto. Dic: 71,30 puntos (713 euros)

CALL 2550 Vto. Dic: 277,90 puntos (2779 euros)

PUT 2700 Vto. Dic: 114,40 puntos (1144 euros)

CALL 2700 Vto. Dic: 172,60 puntos (1726 euros)

Es decir, que si recompráramos el cono 2550 hoy nos costaría 349,20 puntos (3492 euros) y el 2700 297 (2970 euros), por lo que acumulamos 738 euros de beneficio en el primero y 1200 euros en el segundo.

Las ventas se produjeron en el entorno de los 2550 puntos con una volatilidad bastante más alta que la actual, lo cual nos ha beneficiado. El call 2550 se nos ha vuelto a ir un poco, pero dado el beneficio que acumula vamos a esperar para ver si corregimos algo.

El paso del tiempo nos beneficia mucho al estar vendidos de todas las opciones.

De momento seguimos manteniendo la estrategia vendida, ya que seguimos dentro de un lateral que nos viene de perlas para este tipo de estrategias con opciones.

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