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Seguimiento de la cartera virtual – 4

cartera1Hace ya un mes que puse la última actualización de la cartera virtual. Aunque los mercados han subido y bajado fuerte, al final andamos más o menos en el mismo sitio (un 3% por encima de la última actualización).

Los días siguen cayendo y los euros del valor temporal de la prima continúan cayendo virtualmente en nuestros bolsillos.

Vuelvo a recordar que el 30 de junio vendimos un cono del Eurostoxx con strike 2700 y otro con strike 2550 a los siguientes precios:

Venta de un PUT 2550 Vto. Dic: ingresamos 215 puntos (2150 euros)

Venta de un CALL 2550 Vto. Dic: ingresamos 208 puntos (2080 euros)

Venta de un PUT 2700 Vto. Dic: ingresamos 288 puntos (2880 euros)

Venta de un CALL 2700 Vto. Dic: ingresamos 129 puntos (1290 euros)

Por lo tanto, tenemos vendido el cono de strike 2550 por 423 puntos (4230 euros) y el de strike 2700 por 417 puntos (4170 euros)

A las 13:40 del viernes, hora en la que tomé los precios, el valor de las primas era:

PUT 2550 Vto. Dic: 47,40 puntos (474 euros)

CALL 2550 Vto. Dic: 261,30 puntos (2613 euros)

PUT 2700 Vto. Dic: 89,00 puntos (890 euros)

CALL 2700 Vto. Dic: 152,10 puntos (1521 euros)

Es decir, que si recompráramos el cono 2550 hoy nos costaría 308,70 puntos (3087 euros) y el 2700 241,10 (2411 euros), por lo que acumulamos 1143 euros de beneficio en el primero y 1759 euros en el segundo.

Las ventas se produjeron en el entorno de los 2550 puntos con una volatilidad bastante más alta que la actual, lo cual nos ha beneficiado mucho. El gran lateral en el que nos movemos desde hace meses le ha venido de perlas a la estrategia.

Esta semana decidiré si cierro el 2550 y lo recoloco en los 2800, ya que si los mercados se fueran por encima de resistencias la call vendida nos empezaría a hacer daño y se llevaría parte de las plusvalías. El 2700 de momento no creo que lo toque.

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