Análisis de la Blogosfera I – Ibex futuro.

Una vez más vamos con el análisis de la Blogosfera que nos propone cada dos semanas financialred. Esta semana nos han propuesto analizar el Ibex 35 y Repsol. El Ibex lo voy a analizar con el futuro, ya que están solo 8 puntos desfasados y es el gráfico que tengo para operar.

Vamos con los gráficos. Seguir leyendo Análisis de la Blogosfera I – Ibex futuro….

Futuros financieros. Estrategias II.

Aunque no estén tan relacionadas con la especulación directa, comento otras posibilidades que nos ofrecen los futuros.

• Una sería la cobertura de carteras. Supongamos que tenemos una cartera de acciones más o menos grande de acciones del mercado contínuo (para simplificar). La cartera está formada por diez valores en distintas proporciones y vemos que el mercado se acerca a una resistencia importante de largo plazo donde previsiblemente se atascará una temporada o desde donde puede retroceder de forma importante. Seguir leyendo Futuros financieros. Estrategias II….

Comparativa del SSEA chino con el Mini SP 500.

Continuando con el análisis de ayer del SSEA, quería hacer una comparativa entre el SSEA y el Mini SP 500, a ver si podemos sacar alguna conclusión válida de lo que puede suceder en el futuro.

El gráfico arranca a mediados de 2006 y llega hasta el cierre del viernes pasado.

Lo primero que destaca es que, mientras el SP 500 empezó a formar un techo en julio de 2007, el SSEA, en un arrebato burbujero, se pegó una subidita adicional del 50%. Posteriormente ambos hicieron techo de forma similar y rompieron a la baja sus respectivos soportes prácticamente a la vez. Seguir leyendo Comparativa del SSEA chino con el Mini SP 500….

Análisis técnico del mercado chino.

Llevaba tiempo queriendo analizar el mercado chino, así que hoy lo vamos a hacer a través del SSEA (Shangai Stock Exchange A), que es el mayor mercado de valores de China y quizás el más representativo de la situación de su economía. 

Como siempre, vamos a ver primero un gráfico de más largo plazo (semanal), para luego centrarnos en el más corto plazo (diario). Seguir leyendo Análisis técnico del mercado chino….

Eurostoxx Futuro. En zona de techo potencial.

El miércoles, en el artículo Análisis del Eurostoxx. Alcista pero, ¿fuera de peligro?, destacaba la posibilidad de que el Eurostoxx se fuera a probar la directriz bajista principal, cosa que hizo ayer al tocar los 2849 puntos.

Hoy he añadido al gráfico el indicador AvDisagree con los parámetros para la primera media de 20 exponencial y 1 para la segunda, de modo que lo que nos da es la diferencia del precio con la media de 20 exponencial.

He marcado dos líneas en +100 y -100 como zonas de sobrecompra y sobreventa en el último año, y con una línea vertical lo que ha pasado cada vez que el Eurostoxx se ha separado alrededor de 100 puntos de su media de 20 exponencial. Seguir leyendo Eurostoxx Futuro. En zona de techo potencial….

Futuros financieros. Estrategias I.

Una vez vistas las características de los futuros financieros, vamos a ir con las estrategias posibles. Mientras en las opciones las estrategias posibles son casi infinitas, en los futuros las estrategias son básicamente dos, la compra o la venta de futuros, aunque también se puedan utilizar como cobertura y arbitraje.

En principio había pensado hacer un artículo con las cuatro, pero dado que ha quedado demasiado largo, lo haré en dos partes. En este abordaremos la compra y venta de futuros y en otra entrega veremos la cobertura y el arbitraje con futuros.

- Futuro comprado: es una estrategia alcista directa. Posiblemente es la acción más eficaz cuando identifiquemos con claridad una tendencia alcista en el mercado. Seguir leyendo Futuros financieros. Estrategias I….

Futuros financieros. Características de los contratos.

Después del primer artículo de introducción a los futuros financieros, hoy vamos a seguir con las características de los contratos de futuros.

Un futuro, o contrato de futuros, lo podemos definir como una compra o venta de un activo con entrega aplazada.

 Las características que definen a un futuro son las siguientes: Seguir leyendo Futuros financieros. Características de los contratos….

Futuros financieros. Introducción.

Haciendo honor al nombre del blog, voy a comenzar los jueves a publicar una sección sobre futuros y opciones financieras. Empezaré con los futuros, que son más sencillos, con tres artículos, y seguiré con las opciones con un número aún por determinar, ya que las combinaciones posibles son casi infinitas.

Los futuros financieros nacieron para usarlos como cobertura de posiciones reales en activos agrícolas. Así, por ejemplo,  un granjero podía vender parte o la totalidad de su cosecha (supongamos trigo) a un buen precio garantizándose el precio de venta necesario para cubrir los costes de producción y un beneficio razonable, mientras una empresa panificadora se garantizaría el precio de compra, pudiendo planificar inversiones, precios de venta, etc. con suficiente anticipación. Seguir leyendo Futuros financieros. Introducción….

Mini SP 500 y Eurostoxx. Giro al cierre confirmado.

Al cierre de las bolsas americanas tanto el Mini SP 500 como el futuro del Eurostoxx cerraban por encima de las medias claves de corto plazo confirmando el giro a alcista en el gráfico de 5 minutos.

Las subidas que se han visto han sido muy verticales, por lo que mañana podría haber algún tipo de corrección que corrija la sobrecompra acumulada. Las zonas de soporte pasan a ser los 1065-1067 en el Mini SP y los 2630 en el Eurostoxx.

En los escapes alcistas se pueden poner en el pullback momentaneamente por debajo de las medias. Si después de eso se giran al alza, esa puede ser la señal buena.

Seguimiento a las 12:07 del Eurostoxx y Mini SP 500

Os pongo los gráficos de 5 minutos del futuro del Eurostoxx y del Mini SP 500 a las 12:07 de la mañana.

Tal como comentaba en el análisis del Mini SP 500 del fin de semana y el del eurostoxx el fin de semana, el viernes se produjo un giro a la baja en el futuro y avisaba de que en la primera llegada a las medias dibujadas actuarían como resistencia. También advertía de que la sobreventa podía hacer que rebotaran durante el lunes y el martes como así ha sido y, después de un movimiento lateral que les ha llevado a la altura de las medias, se han reanudado las caídas.

Mañana publicaré la tercera y última entrega de “equivalencia de medias” y explicaré como las uso.

Siguiendo con el análisis, Seguir leyendo Seguimiento a las 12:07 del Eurostoxx y Mini SP 500…