Vencimientos del Eurostoxx – 03/12/2010

Esta semana viene con un sesgo ligeramente a la baja a pesar del rebote que se produjo en las bolsas la pasada semana. Vamos repasar como quedaron los vencimientos del Eurostoxx de aquí hasta marzo.

Una semana más el vencimiento de diciembre sitúa el strike con menor número de opciones ITM en los 2800 puntos, con el 26,56 % de opciones. Pequeña novedad en los siguientes strikes, ya que los 2700 pasan a estar a menos de un punto mientras que los 2900 amplían la diferencia a 2 puntos, lo que le da a la semana un ligero sesgo a la baja. El open interest sube ligeramente respecto a la semana pasada hasta 15.794.199.

En el vencimiento de enero continúa subiendo el open interest hasta 1.379.457 opciones abiertas. El strike con menor número de opciones en dinero repite esta semana en los 2800 puntos, con el 12,46 % de opciones ITM .

En la segunda semana de cotización del vencimiento de febrero, el open interest sube hasta 104.624 opciones. El strike favorito baja a los 2700 con el 12,07 % de opciones en dinero.

Para terminar, el vencimiento de marzo continúa con el strike con menor número de opciones en dinero en los 2800, con el 14,94 % y su open interest sube hasta 3.328.855 opciones.

Respecto a los ratios put/call, quedan esta semana:

Diciembre: 1,14 (1,16 la semana anterior)

Enero: 1,40 (1,45 la semana anterior)

Febrero: 1,42 (2,06 la semana anterior)

Marzo: 1,82 (1,81 la semana anterior)