Vencimientos del Eurostoxx – 08/02/2013
Como este estudio le pongo con bastante retraso me limitaré a poner los niveles en los que estaban cada vencimiento a fecha 8 de febrero. Como comenté en la página principal del blog, siento el retraso, pero tengo encima asuntos bastante serios que requieren de mi atención y que están absorbiendo gran parte de mi tiempo libre. Os dejo ya con los datos.
Empezamos con febrero que a 8 de febrero se mantenía en los 2700 puntos, aunque a lo largo de la semana cambió al 2650 y el 2700 se quedó muy cerca de él. Veremos esta semana (el 15) como quedaron las cosas.
Marzo repitió otra semana más en los 2700 puntos, aunque los 2650 se situaron a menos de un punto confirmando el empeoramiento de febrero. El open interest subió hasta 4.708.436 contratos.
Y terminamos con junio, que repitió de nuevo en los 2600 puntos con el strike 2500 a menos de un punto El open interest subió hasta 4.067.080 contratos.
En resumen, primer empeoramiento en bastante tiempo que queda pendiente del estudio de esta semana (15 de febrero) para ver si se confirma o no. En Europa amagamos la corrección mientras en USA siguen cerca de máximos, así que habrá que esperar a ver si finalmente se alinean todos y corregimos o si nos sumamos a la fiesta los europeos y volvemos a máximos. Los 2600 se demostraron claves y en el primer ataque, como era de esperar, pararon las caídas. Ojo si se pierden en el futuro porque el aluvión de stops que debe haber por debajo podría generar otro fuerte impulso a la baja similar al que se produjo cuando se perdieron los 2650.
Respecto a los ratios put/call, quedan esta semana:
Febrero: 1,61 (1,74 la semana anterior).
Marzo: 1,82 (1,84 la semana anterior).
Junio: 1,44 (1,43 la semana anterior).
Las explicaciones del estudio, como se hace, interpreta y eficiencia están en la siguiente página.