Vencimientos del Eurostoxx – 09/08/2013
Empezamos con los datos a cierre del viernes pasado.
Agosto:
Strike con menor número de opciones en dinero: 2700 (15,04 %). Sin cambios.
Strikes a menos de un punto: 2750 (15,47 %).
Strike con menores desembolsos: 2.700. Sin cambios.
Open interest sube de 2.100.163 a 2.232.623 contratos.
Ratio put/call: 1,55 (1,29 la semana anterior).
Septiembre:
Strike con menor número de opciones en dinero: 2700 (13,19 %). Sin cambios.
Strikes a menos de un punto: ninguno.
El open interest sube de 3.339.323 a 3.453.582 contratos.
Ratio put/call: 1,35 (1,34 la semana anterior).
Octubre:
Aún tiene un bajo open interest, así que dejo para la semana que viene el inicio del seguimiento.
Diciembre:
Strike con menor número de opciones en dinero: 2700 (25,25 %). Sube desde el 2600.
Strikes a menos de un punto: 2600 (25,37 %).
Open interest sube de 9.023.172 a 9.171.515 contratos.
Ratio put/call: 1,28 (1,27 la semana anterior).
Observaciones:
Pocos cambios, aunque interesantes ya que hay mejoras en el strike de diciembre y en los porcentajes de agosto. Septiembre se mantiene sin cambios apreciables.
La semana que viene vence agosto y el estudio mejora en consonancia con las subidas del índice. Si la semana pasada no tenía a ningún strike a menos de un punto, esta semana se coloca en esa situación el 2750. Lo que no cambia es el strike con menores desembolsos, que se mantiene en los 2700, aunque las diferencias entre 2675 y 2750 son escasas.
Intentaré esta semana hacer un seguimiento diario por si hay novedades a medida que se acerca el viernes.
En el apartado técnico, la semana pasada se intentó iniciar una corrección el lunes y el martes, pero la inercia alcista acabó por imponerse cerrando cerca de los máximos semanales y dibujando un martillo que veremos como afecta a la evolución del índice la próxima semana. La tendencia alcista sigue su curso, aunque se empieza a notar cierta fatiga y mal de altura. La zona que va desde los 2850 hasta los 2900 es una zona de fuerte resistencia que bien podría suponer un freno a las subidas iniciadas en junio y provocar una corrección que ya se va haciendo esperar desde hace un tiempo. Por abajo tenemos la primera zona de soporte en los 2775 y más abajo entre 2740 y 2750.
Habrá que ver si tras dos meses de subidas casi ininterrumpidas septiembre cumple con su fama de mal mes y provoca al menos una corrección en los mercados.
Las explicaciones del estudio, como se hace, interpreta y eficiencia están en la siguiente página.