Vencimientos del Eurostoxx – 11/03/2011.
Seguimos con las turbulencias dentro y fuera de las bolsas, con el terremoto de Japón que parece haber causado bastantes daños.
Vamos a ver quedaron la semana pasada los diferentes vencimientos de opciones del Eurostoxx, recordando que este viernes vence marzo.
Ninguna novedad esta semana en lo que a los strikes se refiere, cambiando solo los porcentajes que quedan en dinero en cada uno de ellos.
Empezamos con marzo, que se mantiene con el strike con menor número de opciones en dinero en los 3000 puntos, con el 16,36 %. Los strikes más cercanos por abajo, 2950 y 2900, han dismunuído su distancia frente a los 3000 en lo que puede ser un aviso de que algo se han movido. Su open interest sube ligeramente hasta 5.498.596.
Abril sube de nuevo su open interest hasta 1.944.142 opciones abiertas. El strike favorito se mantiene en los 3000 puntos, con el 9,15 % de opciones en dinero.
Las opciones de mayo van subiendo poco a poco su open interest hasta 621.642. El strike favorito se mantiene en los 2950 puntos con un 2,74 % de opciones en dinero.
Respecto a junio, mantiene y consolida la mejora de la semana pasada en los 2900 puntos, separándose ya un punto de los 2800. El porcentaje de opciones en dinero es de un 17,05 % y su open interest sube hasta 5.420.252.
Termino con septiembre, que repite strike en los 3000 puntos con un 10,66 % de opciones en dinero. El open interest sube hasta 1.500.225.
Sorprende de nuevo que las bajadas de la semana pasada no hayan impresionado a las manos fuertes que se mantienen donde estaban sin mayores novedades. Vamos a esperar a ver como afecta el terremoto de Japón a las bolsas y si se ve reflejado después del vencimiento de esta semana.
Respecto a los ratios put/call, quedan esta semana:
Marzo: 1,86 (1,84 la semana anterior)
Abril: 2,32 (2,31 la semana anterior)
Mayo: 2,68 (1,80 la semana anterior)
Junio: 1,78 (1,78 la semana anterior)
Septiembre: 2,00 (1,92 la semana anterior)
Las explicaciones del estudio, como se hace, interpreta y eficiencia están en la siguiente página.