Vencimientos del Eurostoxx – 22/06/2012
Esta semana puntual, que este fin de semana viene movidito y luego me pilla el toro, ya está listo el estudio de vencimientos del Eurostoxx. Ninguna novedad en los strikes, así que parece que la cosa está estable a la espera de ver por donde nos salen los leones de cara a la segunda mitad del año. Vamos con los datos.
Empezamos con julio, que repite esta semana en los 2150, con solo el strike 2200 a menos de un punto. La semana pasada estaba también el 2100 a menos de un punto, lo que le da un cierto sesgo de mejora. El número de opciones en dinero en ese strike es del 9,61% y el open interest sube hasta 2.731.564.
Agosto también repite strike en los 2200 puntos con el 6,58% de opciones en dinero y con los 2150 a menos de un punto. El open interest sube hasta 788.256.
Septiembre se mantiene en los 2200 por tercera semana consecutiva con el 17,60% de opciones en dinero y con el 2300 a menos de un punto. El open interest sube hasta 3.952.341.
Termino con diciembre, que también se mantiene en el mismo strike que la semana pasada, en el 2300. Siguen estabdo a menos de un punto los 2200, 2400 y 2500. Es curioso que el año pasado se dió una situación similar, con cuatro strikes a menosde un punto bastantes meses. El open interest sube hasta 11.532.092.
En resumen, esta semana pocas conclusiones podemos sacar al mantenerse los mismos strikes en todos los vencimientos sin variación respecto a la semana anterior. Habrá que ver si en las próximas semanas nos dan alguna pista más de por donde se pueden mover los mercados el próximo semestre. Técnicamente esta semana ha repetido la pauta de la anterior, con un hueco al alza el lunes que se traduce al final del día en una enorme vela negra y el resto de la semana remando contra la tendencia del lunes, y es que las reuniones de los políticos el fin de semana siguen dando tan solo para dar un tirón desde donde colocar papel a mejor precio. Mientras no se rompa esta dinámica cuidado con los mercados.
Respecto a los ratios put/call, quedan esta semana:
Julio: 0,95 (1,20 la semana anterior)
Agosto: 1,68 (1,94 la semana anterior)
Septiembre: 1,79 (1,89 la semana anterior).
Diciembre: 1,13 (1,13 el 25 de mayo)
Las explicaciones del estudio, como se hace, interpreta y eficiencia están en la siguiente página.