Vencimientos del Eurostoxx – 27/01/2012
Otra semana tarde, y eso que dejé el viernes las imágenes subidas al blog a falta del comentario, lo siento pero vuelvo a estar desbordado. Tampoco es que haya grandes novedades y aún falta bastante para el vencimiento de febrero, así que esta semana he priorizado otras cosas. Pero bueno, vamos sin más dilación con el estudio.
Empezamos con febrero, que repite esta semana en los 2300 por sexta vez consecutiva con el 10.12% de opciones en dinero y con la novedad de que los 2350 quedan a menos de un punto, así que ligera mejoría por esa vía. El open interest continúa subiendo y se va hasta 2.215.077.
Marzo sigue a piñón fijo con los 2300 puntos como strike con menor número de opciones en dinero con el 20.62%. El open interest sube hasta 5.385.814.
Por último el vencimiento de junio, que vuelve a repetir también en los 2300 puntos con el 24.61% de opciones en dinero. Su open interest sube esta semana hasta 4.886.870.
En resumen, todo en el mismo sitio y tan solo el acercamiento de los porcentajes a niveles superiores en el vencimiento de febrero. Toca seguir esperando a ver si vemos algún cambio, aunque estando a la altura de la media de 200 sesiones es posible que nos tiremos en la misma situación algunas semanas más antes de que se defina por la ruptura o por la vuelta a la baja.
Respecto a los ratios put/call, quedan esta semana:
Febrero: 1,23 (1,15 la semana anterior).
Marzo: 1,37 (1,33 la semana anterior).
Junio: 1,07 (1.00 la semana anterior).
Las explicaciones del estudio, como se hace, interpreta y eficiencia están en la siguiente página.