Vencimientos del Eurostoxx – 30/12/2011
Antes de ir con el último estudio de vencimientos de 2011 o el primero de 2012, según se mire, aprovecho para desear a todos los lectores de Serenity Markets un feliz y próspero año 2012. Como era de esperar en una semana de trámite y poco volumen, no hay ningún cambio importante. Vamos con los datos.
Empezamos con enero, que tiene por cuarta semana el strike favorito en los 2300 puntos con el 14.65% de opciones en dinero. Los 2200 puntos quedan a menos de un punto al igual que la semana pasada (se me pasó por alto y puse que no había ningún strike a menos de un punto). Su open interest sube hasta 2.932.267.
Febrero repite por segunda semana en los 2300 puntos con el 9.91% de opciones en dinero. El open interest sigue muy bajo, subiendo hasta 702.028. Lo normal es que a partir de esta semana o la siguiente empiece a acelerarse la subida y el resultado sea más significativo.
Marzo sigue sin moverse de los 2300 puntos, y van 15 semanas, con el 22.27% de opciones en dinero y con los 2200 a menos de un punto. El open interest baja ligeramente hasta 4.696.630.
El vencimiento de junio repite de nuevo también en los 2300 puntos con los 2200 a menos de un punto. Su open interest baja ligeramente hasta 4.362.708.
En resumen, todo sigue igual que la semana anterior ante el bajo volumen de las Navidades. A partir de hoy el volumen irá volviendo a la normalidad y habrá que ver esta semana si se mantiene la tónica de estabilidad o si vuelven las curvas.
Como curiosidad, este fin de semana que tenía algo de tiempo estuve haciendo el estudio para el primer trimestre del Dax y en los tres meses sale como strike favorito el 6000.
Respecto a los ratios put/call, quedan esta semana:
Enero: 1,04 (1,04 la semana anterior y 1.11 en el estudio del 9 de diciembre).
Febrero: 1,47 (1,51 la semana anterior y 1.11 en el estudio del 9 de diciembre).
Marzo: 1,31 (1,30 la semana anterior y 1.11 en el estudio del 9 de diciembre).
Junio: 1,02 (0.99 la semana anterior).
Las explicaciones del estudio, como se hace, interpreta y eficiencia están en la siguiente página.