Vencimientos del Eurostoxx – 10/07/2010
Después de las vacaciones de la semana pasada, vuelvo y encuentro que ocurrió lo de siempre. Y es que siempre que salgo de vacaciones se produce algún movimiento importante, ya sea al alza o a la baja. Al menos esta vez tocó al alza. Como apuntaba el viernes 2 de julio antes de irme, en el SP el OBV apuntaba a que se podían producir subidas y, en este mercado bipolar que estamos viviendo, el rebote ha sido muy fuerte.
Comento todo esto de cara al estudio semanal de vencimientos porque pensaba que, al menos en el vencimiento de julio, habríamos subido de nuevo a los 2700 teniendo en cuenta el rebote que ha habido, sin embargo me he encontrado que continúa en los 2600. Es cierto que tenemos una diferencia entre los 2550 y los 2700 de solo un 2%, pero sinceramente, pensaba que habría vuelto a subir tras la fuerte subida semanal.
Yendo con los datos, en los 2600 tenemos el 12,93% de opciones en dinero sobre un total de 3.134.601, bajando un poquito el open interest desde la semana pasada. Tengo curiosidad por ver el comportamiento de los mercados y del % ITM a lo largo de esta semana, si se produjera alguna novedad (la última semana hago seguimiento diario) lo comentaría en el blog.
En el vencimiento de agosto aumenta el open interest hasta 1.153.938 opciones y el strike baja hasta los 2600 con el 13,01% de opciones en dinero. El 2700 está a menos de un 1%, pero me llama la atención el salto fuerte que se produce a partir del strike 2750, lo que en principio apunta a que será difícil ver subidas por encima de ese strike, salvo que cambiara el panorama de manera importante.
El de septiembre vuelve a repetir en los 2700, con los 2800 a menos de un punto, con el 16,06% de opciones en dinero sobre un total de 4.749.633.
En el vencimiento de diciembre siguen prácticamnete igualadoslos strikes 2600, 2700 y 2800, rondando el 30%. El open interest sube ligeramente hasta 13.142.818 opciones.
Respecto a los ratios put/call, a cierre del viernes estaban:
Julio: 1,40 (1,55 la semana pasada)
Agosto: 1,17 (1,141la semana pasada)
Septiembre: 2,04 (2,07 la semana pasada)
Diciembre: 1,15 (1,14 la semana pasada)