Vencimientos del Eurostoxx – 08/10/2010

Esta semana tenemos pocas novedades respecto a la pasada en el estudio de los vencimientos del Eurostoxx, ya que no han variado los strikes respecto de la semana pasada en ningún mes.

Empezamos con el vencimiento de octubre, que vence el viernes que viene, que continía con el strike con menor número de opciones en dinero en los 2800 puntos. Su open interest hasta 2.377.861 con el 10,71% de opciones en dinero. El siguiente strike con menos número de opciones en dinero es el 2700, y tanto el 2650 como el 2850 quedan a 6 puntos o más, por lo que parece poco probable que venza más allá de dichos strikes.

A lo largo de la semana le haré un seguimiento por si hubiera algún cambio de cara al viernes.

En noviembre, sube bastante el open interest hasta 1.104.212 contratos y el strike con menor número de opciones en dinero se mantiene en los 2800, con tan solo el 5,47% (más bajo incluso que la semana pasada). Muy llamativo el ratio put/call, que está en 6,21. Desconozco si ha habido alguna operación rara, pero me parece un ratio altísimo. Además se ha ido incrementando semana tras semana desde que empecé el seguimiento el 27 de agosto (los datos desde esa semana son: 1,24, 1,57, 2,30, 3,39, 4,11, 5,02 y 6,21 de esta semana).

En diciembre siguen los strikes 2600, 2700 y 2800 continúan en un punto. El open interest sube esta semana hasta 15.021.778.

El vencimiento de marzo, que empecé a seguir la semana pasada, también tiene el strike con menor número de opciones en dinero en los 2800 puntos.

Respecto a los ratios put/call, quedan esta semana.

Octubre: 2,23 (2,31 la semana anterior)

Noviembre: 6,21 (5,02 la semana anterior)

Diciembre: 1,13 (1,19 la semana anterior)