Vencimientos del Eurostoxx – 17/12/2010

Pasó el último vencimiento del año, así que vamos a ver como quedan los vencimientos del Eurostoxx de cara al año que viene. Para ello vamos a repasar los del primer trimestre mas junio para ir situando la perspectiva que tenemos en los próximos seis meses.

Empezamos con el vencimiento de enero, que una vez que queda de primer vencimiento sube su open interest hasta 1.947.790 contratos.  El strike con menosr número de opciones en dinero, aunque por muy poquito (0,18 puntos), sube hasta los 2850 puntos desde los 2800, con un 10,97% de opciones ITM.

En el vencimiento de febrero continúa subiendo el open interest, aunque sigue siendo muy bajo, hasta 403.285 opciones. El strike favorito se mantiene en los 2800 puntos con el 12,24 % de opciones en dinero.

Respecto a marzo, una semana más continúa con el strike con menor número de opciones en dinero en los 2800, con el 14,70 % de opciones en dinero. Su open interest sube hasta 3.724.237 opciones.

Para terminar he estado mirando el vencimiento de junio para ver como está la cosa a mitad de año. ¿Adivinan cuás es el strike favorito?… pues si, los 2800 puntos, además con 4 puntos de diferencia respecto a los strikes más cercanos (2750 y 2850). El open interest, al ser un vencimiento trimestral, está ya en 3.267.191 opciones.

Resumiendo, seguimos igual que en los últimos meses, con los 2800 puntos que parece que nos van a durar toda la vida. La verdad es que se hace pesado, pero es lo que hay. Cada vez que pienso en lo que se podría haber ganado de llevar meses vendiendo un cono 2800 cada mes de dentro de tres meses al igual que he ido haciendo en la cartera virtual…

Respecto a los ratios put/call, quedan esta semana:

Enero: 1,49 (1,52 la semana anterior)

Febrero: 1,37 (1,27 la semana anterior)

Marzo: 1,98 (1,80 la semana anterior)

Junio: 1,31