Vencimientos del Eurostoxx – 24/06/2011
Otra semana más, vamos con el estudio de opciones del Eurostoxx que tras varias semanas con variaciones, esta viene tranquila y sin cambios.
Empezamos con julio, que esta semana repite en los 2750 puntos con un 8,57 % de opciones en dinero. Su open interest sube de nuevo fuertemente hasta 2.871.414. Los siguientes strikes son los 2800 y los 2700 por ese orden, por lo que hay un sesgo mayor a subir que a bajar el strike.
Agosto repite en los 2750 puntos con el 7,54% de opciones en dinero. Su open interest aumenta hasta 996.841.
Terminamos con septiembre, que vuelve a repetir en los 2900 puntos con un 13,44 % de opciones en dinero y un open interest subiendo hasta 3.932.464. Los 2800 se quedan ya muy cerca, a tan solo 0,26 puntos. Habrá que ver si las bajadas acaban por afectarle bajando el strike en las próximas semanas.
Resumiendo, ningún cambio respecto a la semana anterior, lo cual ya es una pequeña mejoría tras varias semanas en las que se iba deteriorando la situación. La sobreventa es muy alta, por lo que no sería de extrañar un rebote desde niveles de 2670-2700.
Respecto a los ratios put/call, quedan esta semana:
Julio: 1,27 (1,27 la semana anterior)
Agosto: 1,27 (1,27 la semana anterior)
Septiembre: 1,93 (2,01 la semana anterior)
Las explicaciones del estudio, como se hace, interpreta y eficiencia están en la siguiente página.