Vencimientos del Eurostoxx – 11/11/2011
Otra semana más, vamos a ver como ha quedado el estudio del Eurostoxx, que la semana que viene tiene el vencimiento de noviembre. Hay que ver como caen los meses… Esta semana solo tenemos un cambio en los strikes, aunque poco significativo al tratare de enero, que aún tiene un open interest muy bajo. Empezamos.
Noviembre vence esta semana, por lo que intentaré hacerle seguimiento a diario. Si hubiera alguna novedad lo colgaría en el blog. A cierre del viernes no cambia nada respecto a la semana pasada, con el strike con menor número de opciones en dinero en los 2300 puntos con el 13.58%, y los 2350 a menos de un punto, concretamente 0,31 puntos. El diferencial se ha rebajado respecto a la semana anterior, lo que le da posibilidades de cambiar a lo largo de la semana. El open interest sube de nuevo hasta 3.977.397 opciones abiertas.
Diciembre se mantiene esta semana en los 2400 puntos con el 30,87% de opciones en dinero y con con el 2500 distanciándose hasta 0,40 puntos desde los 0,06 puntos de la semana pasada. Los 2200, 2300 también siguen a menos de un punto. El open interest sube hasta 15.386.706.
Enero baja de nuevo un strike hasta los 2350 con el 14.50%, algo bastante habitual en las primeras semanas. Se quedan a menos de un punto tanto el 2300 como el 2400. Su open interest sube hasta 503.868 opciones.
Terminamos con marzo, vuelve a repetir por octava semana en los 2300 puntos con el 21,13% de opciones en dinero. Ahí está desde que empezamos a seguirle. Los 2200 se quedan de nuevo a menos de un punto y el open interest sube hasta 3.583.545.
En resumen, pocos cambios significativos en una semana que acaba dejando una sombra larga en los 2200 puntos, señal de que ahí ha entrado dinero. Mientras aguante ese nivel vamos bien, ya que de perderlo tendría muchas papeletas para acabar visitando los mínimos anuales.
Respecto a los ratios put/call, quedan esta semana:
Noviembre: 1,25 (1,25 la semana anterior)
Diciembre: 1,15 (1,16 la semana anterior).
Enero: 1,62 (1,80 la semana anterior).
Marzo: 1,51 (1,59 la semana anterior).
Las explicaciones del estudio, como se hace, interpreta y eficiencia están en la siguiente página.