Vencimientos del Eurostoxx – 11/05/2012
Esta semana muy tarde, pero no ha podido ser antes, disculpas de nuevo y empezamos sin más dilación con el estudio a cierre del viernes pasado. Al final pondré como está a cierre del jueves, que hay cambios significativos.
Mayo repite en los 2300 puntos con el 14,67% de opciones en dinero y sin ningún strike a menos de un punto. El open interest sube hasta 2.946.309.
Junio también repite en los 2300 puntos con el 24,47% de opciones en dinero y con el 2400 a menos de un punto. El open interest sube hasta 7.207.466.
Julio pone la nota negativa al bajar su strike hasta los 2250 puntos desde los 2300 puntos de la semana pasada. Se quedan a menos de un punto tanto los 2200 como los 2300, aunque más cerca los 2200. El open interest es muy bajo, tan solo 349.346, por lo que conviene esperar algunas semanas para ver si se confirma el empeoramiento o no.
Termino con septiembre, que se mantiene en los 2300 puntos con el 13.82% de opciones en dinero y con los 2400 a menos de un punto. El open interest sube hasta 2.422.253.
En resumen, estabilización del empeoramiento de las últimas semanas tras unas sesiones en las que se movió bastante lateral.
Respecto a los ratios put/call, quedan esta semana:
Mayo: 0,93 (0,82 la semana anterior).
Junio: 1,08 (1,06 la semana anterior).
Julio: 2,24 (1,31 la semana anterior)
Septiembre: 1,82 (1,67 la semana anterior).
Las explicaciones del estudio, como se hace, interpreta y eficiencia están en la siguiente página.
Nota: hoy jueves 17 al cierre el vencimiento de mayo ha bajado el strike favorito a los 2200 puntos, acercándose al precio del contado que ha cerrado en torno a los 2150. Habrá que ver al cierre de la semana qué ha pasado con el resto de vencimientos, aunque me temo que habrán empeorado.