Vencimientos del Eurostoxx – 29/03/2013
Tras unas reparadoras mini vacaciones, vamos a ver como quedan los estudios de los diferentes vencimientos que seguimos del segundo y tercer trimestre del año.
Empezamos con Abril, que tiene por cuarta semana consecutiva en los 2700 puntos al strike con menor número de opciones en dinero. El open interest sube hasta 3.003.627 contratos.
Mayo también repite strike favorito en los 2700 puntos, destacando como el strike 2650 ha bajado el diferencial a menos de dos puntos cuando la semana anterior estaba a casi cuatro. El open interest sube a 879.135 contratos.
Junio sigue la tónica del resto de vencimientos y repite por novena semana en los 2600 puntos sin ningún strike a menos de un punto. El open interest subió hasta 4.822.194 contratos.
Y terminamos con septiembre, que tampoco presenta variaciones respecto a la semana anterior, con el strike con menor número de opciones en dinero en los 2700 puntos y los 2600 a menos de un punto. El open interest sube ligeramente hasta 1.360.938 contratos.
En resumen, semana de transición en la que todo ha seguido igual, sin cambios apreciables en los diferentes estudios. El mercado parece estar tranquilo en este frente, posiblemente anestesiado por los máximos de las bolsas americanas que observan imperturbables los acontecimientos en Europa, en Corea o donde sea. Los manguerazos de dinero de los bancos centrales siguen mandando por el momento, así que a disfrutarlo mientras dure.
Respecto a los ratios put/call, quedan esta semana:
Abril: 1,56 (1,55 la semana anterior).
Mayo: 2,02 (1,98 la semana anterior).
Junio: 1,35 (1,36 la semana anterior).
Septiembre: 1,39 (1,37 la semana anterior).
Las explicaciones del estudio, como se hace, interpreta y eficiencia están en la siguiente página.