Vencimientos del Eurostoxx – 10/05/2013
Como cada semana, empezamos viendo los datos de los diferentes estudios que seguimos.
Mayo:
Strike con menor número de opciones en dinero: 2650 (14,02 %). Sin cambios.
Strikes a menos de un punto: 2700 (14,22 %) y 2600 (14,94 %).
Open interest sube de 2.326.571 a 2.484.762 contratos.
Ratio put/call: 1,59 (1,51 la semana anterior).
Junio:
Strike con menor número de opciones en dinero: 2600 (21,29 %). Sin cambios.
Strikes a menos de un punto: 2700 (21,39 %) y 2650 (21,67 %).
Open interest sube de 5.315.873 a 5.473.772 contratos.
Ratio put/call: 1,33 (1,34 la semana anterior).
Julio:
Strike con menor número de opciones en dinero: 2700 (12,56 %). Sube desde el 2600.
Strikes a menos de un punto: ninguno.
Open interest sube de 78.872 a 174.157 contratos.
Ratio put/call: 0,77 (0,74 la semana anterior).
Septiembre:
Strike con menor número de opciones en dinero: 2700 (10,69 %). Sin cambios.
Strikes a menos de un punto: 2600 (11,13 %).
El open interest sube de 1.634.473 a 1.725.858 contratos.
Ratio put/call: 1,47 (1,38 la semana anterior).
Observaciones:
Si en anteriores semana hemos tenido pocos cambios, esta tenemos bastantes novedades.
En mayo, que vence la próxima semana, se mantiene como strike con menor número de opciones en dinero el 2650, pero ahora tiene a menos de un punto tanto al 2600 (que ya estaba la semana pasada) como el 2700, que además se queda a solo 0,20 puntos. La próxima semana intentaré seguirlo a diario y si hubiera algún cambio lo comento en el blog.
En junio se ha mantenido el strike 2600, pero se quedan a menos de un punto tanto el 2650 como el 2700 (éste a solo 0,10 puntos), lo que apunta a una mejora alcista en el futuro.
Julio sigue siendo poco fiable debido al bajo open interest, pero aún así también mejora desde el 2600 hasta el 2700, y septiembre no presenta cambios destacables
El viernes se empezó a ver algo de «mal de altura» y parecía que podía dejar una estrella fugaz, pero la fortaleza de las bolsas americanas hicieron que a las 22:00 cerrara relativamente cerca de máximos. El Dax sin embargo si que dejó la figura, por lo que habrá que estar atentos la próxima semana a ver si finalmente hay alguna corrección que rebaje la sobrecompra acumulada en las últimas sesiones, aunque quizás haya que esperar a que pase el vencimiento de mayo para ver una corrección algo más profunda.
Las explicaciones del estudio, como se hace, interpreta y eficiencia están en la siguiente página.