Vencimientos del Eurostoxx – 20/09/2013
Dejo por aquí los datos de como terminó la semana de vencimiento de septiembre (datos de cierre del día 20), sin gráficos para ahorrar algo de tiempo tras la pirula que me preparó el excel con las hojas de cálculo. No pongo el strike con menores desembolsos al ser la parte más afectada de las hojas y la que no me ha dado tiempo a reparar.
Octubre:
Strike con menor número de opciones en dinero: 2800 (13,39 %). Sin cambios.
Strikes a menos de un punto: ninguno.
Strike con menores desembolsos: s/n.
Open interest sube de 1.676.558 a 2.219.042 contratos.
Ratio put/call: 1,20 (1,24 la semana anterior).
Noviembre:
Strike con menor número de opciones en dinero: 2800 (5,59 %). Sin cambios.
Strikes a menos de un punto: 2850 (5,60%).
Open interest sube de 291.329 a 377.640 contratos.
Ratio put/call: 1,26 (1,24 la semana anterior).
Diciembre:
Strike con menor número de opciones en dinero: 2700 (25,05 %). Sin cambios.
Strikes a menos de un punto: 2800 (25,25 %).
Open interest sube de 9.763.037 a 9.781.979 contratos.
Ratio put/call: 1,31 (1,30 la semana anterior).
Marzo:
Strike con menor número de opciones en dinero: 2800 (16,85 %).
Strikes a menos de un punto: 2700 (17,60 %) y 2750 (17,66 %).
Open interest sube de 1.198.218 a 1.378.921 contratos.
Ratio put/call: 1,16 (1,35 la semana anterior).
Observaciones:
Solo destacar que noviembre apunta a subida de strike y marzo a bajadas. Veremos si se aclara algo en las próximas semanas.
Las explicaciones del estudio, como se hace, interpreta y eficiencia están en la siguiente página.