Aprovechando el verano y que los mercados a ratos están muy sosos, he preparado la segunda parte de como preparo el estudio de vencimientos.
Es un poco largo, e imagino que habrá gente que no le interese demasiado, pero también ha habido gente que me ha preguntado como lo calculaba, así que aquí va la explicación.
Podéis entrar a través del botón de arriba «Vencimientos del Eurostoxx» o a través del siguiente enlace:
Estudio de vencimientos (II). Como obtengo el % de opciones ITM.
Estoy rematando el histórico de los vencimientos de este año, con los datos de lo que daba el estudio y como cerraron a las 12 del día de vencimientos tanto el futuro como el contado. A ver si puedo ponerlo el jueves…
Te lo comento aquí, porque en el otro enlace no me deja…
Aquí puedes ver una definición/explicación:
http://www.optiontradingpedia.com/option_pain.htm
Y en http://www.samoasky.com te puedes descargar options oracle (gratuitamente). Configuras el mercado, entras en el activo/índice que te interese. Y ya tienes un botón que te grafica el “Option pain”.
Saludos.
Comentario por Jorge — August 11, 2010 #