Indicador de tendencia.

Hace unos días se me ocurrió hacer un indicador de tendencia, del que os voy a presentar la «versión 1.0» y la «versión 2.0», si me permitís el símil con los programas informáticos.

La idea era hacer un indicador que me diera el % de tendencia del Ibex para operar así sobre el futuro a través del Mini Ibex a partir de las empresas que lo componen. Para ello, lo primero era conseguir la ponderación de cada una en el índice, cosa fácil buscando un poco en Google.

Aquí el Ibex lo pone fácil ya que, con la ponderación en la mano, resulta que entre TEF (22.57), SAN (21.09), BBVA (10.38), IBE (8.25), REP (6.32) e ITX (6.01) cubrimos casi el 75% del índice.

Con estos datos, he construído una tabla donde pongo cada acción, su ponderación, una columna para indicar el grado de tendencia (que de momento defino en 1, -1 ó 0) y multiplicadas ambas me da si esa acción suma o resta tendencia al índice.

Una vez calculado, por una regla de 3 extrapolo el resultado al resto del índice para que me de un valor entre el +100% y el -100%. Esto es lo que sería la «versión 1.0».

El resultado lo podéis ver en esta imagen.

Bueno, como primera aproximación no está mal, pero cuando pasa lo que se ve en la imagen, que el resultado ronda el cero, puede ser que el resto de valores me estén marcando el ligero rumbo que pueda tener el mercado (ligero porque con esos datos solo podría marcar entre +25% y -25%), así que en la «versión 2.0» he ampliado la tabla con los siguientes 6 valores que más ponderan, lo cual suma tristemente solo un 10% más de ponderación hasta el 85%.

Sin poner porcentajes individuales, estos valores son ACS, ABE, MTS, POP, CRI y FER, con lo que podemos afirmar ya que el 16% de los valores del Ibex (los 6 grandes) ponderan el 75% del índice y el 33% de los valores (sumando estos otros 6) el 85 %.

Al resto los podemos calificar de «palmeros» y para simplificar los ignoramos, ya que bastará con que 5 ó 6 tengan la tendencia contraria a la del resto para que anulen la aportación de otros 5 ó 6 y que la aportación del resto sea casi despreciable. 

La imagen de la «versión 2.0» la tenéis a continuación.

Yo lo uso en gráficos de 5 minutos usando las tres medias relevantes que he comentado otras veces. Por encima de las tres alcista, planas y entre medias tendencia nula y por debajo de las tres bajista, pero cada uno lo puede aplicar al gráfico que quiera (15 m, 30m, días…) y usar el filtro que le parezca (media de 200 en 15 minutos, indicadores,…), así como poner unos coeficientes que varían más, modulando la tendencia de forma más suave con parámetros individuales entre +2 y -2, +3 y -3,… en función e más criterios, etc. Conociéndome un poco, seguro que lo acabo complicando un poco más, sobre todo en la parte de la modulación, ya que eso de +1 ó -1 es un poco radical.

También se podría hacer ampliando el número valores, pero bueno, ahí dejo la idea para el que la quiera aplicar o desarrollar a su manera. A mi lo que me falta es encontrar la manera de poder exportar los datos de las medias a excel (que no se si se puede) para que se actualizara en tiempo real él solo en vez de a mano como ahora. Si alguien sabe si se puede hacer le estaré muy agradecido.