Vencimientos del Eurostoxx – 02/08/2013
Aquí dejo los datos del 2 de agosto.
Agosto:
Strike con menor número de opciones en dinero: 2700 (12,25 %). Sin cambios.
Strikes a menos de un punto: ninguno.
Strike con menores desembolsos: 2.700.
Open interest sube de 1.920.433 a 2.100.163 contratos.
Ratio put/call: 1,29 (1,34 la semana anterior).
Septiembre:
Strike con menor número de opciones en dinero: 2700 (12,63 %). Sin cambios.
Strikes a menos de un punto: ninguno.
El open interest sube de 3.214.400 a 3.339.323 contratos.
Ratio put/call: 1,34 (1,27 la semana anterior).
Diciembre:
Strike con menor número de opciones en dinero: 2600 (25,22 %). Sin cambios.
Strikes a menos de un punto: 2700 (25,28 %).
Open interest sube de 8.930.099 a 9.023.172 contratos.
Ratio put/call: 1,27 (1,26 la semana anterior).
Observaciones:
Me podía haber ahorrado el esfuerzo, ya que todo siguió igual que la semana del 26 de julio… 😉
Las explicaciones del estudio, como se hace, interpreta y eficiencia están en la siguiente página.