Vencimientos del Eurostoxx – 11/01/2013
Una vez más, vamos a ver como quedaron al cierre de la pasada semana los distintos vencimientos del Eurostoxx de cara al primer vencimiento del 2013 que se producirá el próximo viernes.
Empezamos con enero, que salta por muy poquito desde los 2650 de la pasada semana hasta los 2700 puntos, con el 19,64% de opciones en dinero. El 2650 se queda a tan solo 0,05 puntos y el open interest sube hasta 2.584.468 contratos.
Febrero consigue pasar del millón de contratos, subiendo su open interest hasta 1.137.473. Además mejora fuertemente al subir desde los 2600 puntos hasta los 2700, quedando además el resto de strikes bastante alejados (el más cercano a más de 3 puntos).
Marzo apuntaba a una mejora la pasada semana y ésta se ha visto confirmada al subir desde los 2500 puntos en los que estaba desde que le empezamos a seguir hasta los 2600. El 2500 se queda a menos de un punto y su open interest sube hasta 3.902.234 contratos.
Y terminamos con junio, que repite de nuevo en los 2500 puntos con el strike 2400 a menos de un punto. El open interest baja ligeramente hasta 3.441.121 contratos.
En resumen, nueva mejora del estudio acorde a las subidas de las pasadas semanas. Habrá que esperar a ver si cuando llegue la corrección, que tarde o temprano llegará, el estudio aguanta, lo que sería una señal positiva de cara al siguiente impulso alcista. Parece que la droga dura a base de liquidez de los bancos centrales sigue teniendo dopado a todo el mundo, habrá que ver lo que dura, porque me cuesta creer que esto vaya a durar para siempre, aunque por el momento es lo que hay.
Respecto a los ratios put/call, quedan esta semana:
Enero: 1,54 (1,15 la semana anterior).
Febrero: 1,14 (1,10 la semana anterior).
Marzo: 1,66 (1,51 la semana anterior).
Junio: 1,34 (1,28 la semana anterior).
Las explicaciones del estudio, como se hace, interpreta y eficiencia están en la siguiente página.