Vencimientos del Eurostoxx – 11/02/2011

Otra semana más, vamos a por una nueva actualización del estudio de vencimientos del Eurostoxx. Esta semana se mantienen los strikes salvo en el vencimiento de febrero que sube un peldaño, por lo que se consolida la mejora de las últimas semanas. Tarde o temprano tendrá que venir una corrección, y si el estudio sigue en la misma línea quizás sea una buena oportunidad de entrada a medio plazo.

Empezamos con febrero, donde vuelve a subir ligeramente su open interest hasta 2.482.767 opciones. El strike favorito sube a 3000 puntos con el 14,95 % de opciones en dinero(me he dado cuenta de que hay una errata en el gráfico de arriba y he mantenido los 2950. La semana que viene lo corregiré, porque hacerlo ahora supondría tener que volver a subir todos los gráficos). Esta semana vence, por lo que intentaré hacerle un seguimiento por si hay novedades.

Respecto a marzo, se mantiene la mejora de la semana pasada y el strike repite en los 2900 puntos, con el 17,20 % de opciones en dinero, pero llama la atención que el strike 3000 está a solo 0,19 puntos de diferencia, por lo que el sesgo es a mejorar al alza. Su open interest sube hasta 4.762.143.

Abril continúa subiendo su open interest hasta 618.636 opciones abiertas. El strike favorito se mantiene en los 3000 puntos, con el 14,27 % de opciones en dinero.

Terminamos con junio, que continúa con el strike favorito en los 2800 puntos con su open interest subiendo hasta 4.244.789 y el 17,92% de opciones en dinero. Aquí de momento no se ha visto mejora alguna. Sería positivo que se viera al menos una reducción del diferencial entre los strikes 2800 y 2900 en las próximas semanas.

Respecto a los ratios put/call, quedan esta semana:

Febrero: 1,86 (1,66 la semana anterior)

Marzo: 1,99 (1,89 la semana anterior)

Abril: 1,93 (2,13 la semana anterior)

Junio: 1,47 (1,46 la semana anterior)