Vencimientos del Eurostoxx – 17/05/2013
Como cada semana, empezamos viendo los datos de los diferentes estudios que seguimos.
Junio:
Strike con menor número de opciones en dinero: 2700 (21,70 %). Sube desde el 2600.
Strikes a menos de un punto: 2600 (21,91 %) y 2650 (22,11 %).
Open interest sube de 5.473.772 a 5.694.837 contratos.
Ratio put/call: 1,30 (1,33 la semana anterior).
Julio:
Strike con menor número de opciones en dinero: 2750 (12,82 %). Sube desde el 2700.
Strikes a menos de un punto: ninguno.
Open interest sube de 174.157 a 302.497 contratos.
Ratio put/call: 0,77 (0,78 la semana anterior).
Septiembre:
Strike con menor número de opciones en dinero: 2700 (11,34 %). Sin cambios.
Strikes a menos de un punto: 2600 (12,17 %).
El open interest sube de 1.725.858 a 1.841.968 contratos.
Ratio put/call: 1,48 (1,47 la semana anterior).
Observaciones:
Nuevos cambios esta semana, con subida de strikes en junio y julio y mantenimiento en septiembre.
Junio salta de golpe de los 2600 a los 2700 puntos. Si bien el strike más cercano a menos de un punto es el 2600, los 2650 también se encuentran en la misma situación.
Julio también mejora esta semana, saltando desde los 2700 a los 2750. El open interest ha subido bastante esta semana y va dando más fiabilidad a los movimientos.
Septiembre repite una semana más en los mismos strikes y parecidos porcentajes
El índice sigue pegado a una fuerte zona de resistencias y ni consigue romperla ni corregir al menos un 2-3% para rebajar la sobrecompra. Vamos a ver si la semana que viene, al ser la posterior al vencimiento, propicia los primeros días alguna corrección que rebaje la sobrecompra. A estas horas (tarde del viernes) se mueve por encima de los 2800 puntos muy cerca del techo del canal que se puede dibujar desde los mínimos de septiembre del año pasado. Parece difícil que lo rompa sin una corrección previs, pero la santa FED y sus manguerazos manda, así que toca esperar y ver.
Las explicaciones del estudio, como se hace, interpreta y eficiencia están en la siguiente página.