Vencimientos del Eurostoxx – 19/04/2013
Para agilizar este proceso, que es en el que me suelo quedar bastantes veces sin que me de tiempo a terminarlo, voy a cambiar el formato de manera que ponga primero los datos de cada vencimiento estudiado y si veo algo de interés comentarlo en al resumen final. A ver si así tardo menos y consigo no retrasarme cuando voy pillado de tiempo.
Aquí están los datos con una semana de retraso.
Mayo:
Strike con menor número de opciones en dinero: 2650 (9,76%). Sin cambios.
Strikes a menos de un punto: 2600 (9,88%) y 2700 (10,48%).
Open interest sube de 1.500.545 a 1.824.452 contratos.
Ratio put/call: 2,28 (1,70 la semana anterior).
Junio:
Strike con menor número de opciones en dinero: 2600 (19,89%). Sin cambios.
Strikes a menos de un punto: ninguno.
Open interest sube de 4.912.771 a 5.118.391 contratos.
Ratio put/call: 1,34 (1,34 la semana anterior).
Septiembre:
Strike con menor número de opciones en dinero: 2700 (10,73%). Sin cambios.
Strikes a menos de un punto: 2600 (10,95%).
El open interest sube de 1.477.357 a 1.518.235 contratos.
Ratio put/call: 1,35 (1,38 la semana anterior).
Observaciones: Sin cambios respecto a la semana anterior.
Las explicaciones del estudio, como se hace, interpreta y eficiencia están en la siguiente página.