Vencimientos del Eurostoxx – 22/03/2013
Compás de espera esta semana en los estudios a pesar de la historia de Chipre. Vamos a ver como quedan los diferentes vencimientos que seguimos tras una semana bastante movidita.
Empezamos con Abril, que vuelve a repetir en los 2700 puntos con el 8,54% de opciones en dinero. El open interest sube fuerte hasta 2.844.229 contratos.
El vencimiento de mayo va aumentando poco a poco su open interest y ya alcanza 672.336 contratos. El strike favorito también repite respecto a la semana anterior en los 2700 puntos con el 10,21% de opciones en dinero.
Junio tampoco se mueve de los 2600 puntos, con el 20,95% de opciones en dinero, strike en el que se mantiene desde hace ocho semanas. El open interest sube ligeramente hasta 4.730.768 contratos.
Y terminamos con septiembre, que al igual que el resto de vencimientos estudiados repite en los 2700 puntos donde estaba la semana anterior. Los 2600 siguen estando a menos de un punto, aunque aumenta la distancia de 0,09 a 0,75 puntos. El open interest sube hasta 1.313.146 contratos.
En resumen, parece que nadie se ha asustado por el momento de la historia de terror que han montado en la UE con Chipre y todo permanece en el mismo sitio que una semana antes. Veremos la semana que viene por donde rompe la situación en el tema griego, porque seguramente provocará un fuerte movimiento para bien o para mal. Mi impresión es que el daño está hecho y que cualquier arreglo que pueda haber no va a devolver la confianza en unos políticos que se han ganado a pulso la mala fama que arrastran en los últimos años, pero veremos como lo interpretan los mercados, que como se suele decir son soberanos..
Respecto a los ratios put/call, quedan esta semana:
Abril: 1,55 (1,53 la semana anterior).
Mayo: 1,98 (1,77 la semana anterior).
Junio: 1,36 (1,38 la semana anterior).
Septiembre: 1,37 (1,37 la semana anterior).
Las explicaciones del estudio, como se hace, interpreta y eficiencia están en la siguiente página.