Vencimientos del Eurostoxx – 23/07/2010

Como cada lunes, vamos a repasar como quedaron los vencimientos de opciones del Eurostoxx a cierre del viernes.

Empezamos con agosto, que mantiene el strike con menor número de opciones en los 2700 puntos, como la semana anterior, con un  10,47% de opciones en dinero. El open interest, después de vencer el de julio la semana pasada ha subido bastante hasta las 2.181.137 opciones. Me sigue llamando la atención la fuerte subida de la pendiente en el gráfico a medida que subimos por encima del strike 2750.

El de septiembre se mantiene por octava semana consecutiva en los 2700 puntos, con el 16,94% de opciones en dinero. El open interest sube ligeramente hasta 5.056.724. Aquí llama la atención la pendiente alta hacia strikes más bajos, haciendo poco probables caídas por debajo de los 2500-2450 puntos.

La semana pasada empezó a cotizar el vencimiento de octubre. El open interest es aún muy bajo, 92.712, y el strike a título informativo, está en los 2600 puntos.

En el vencimiento de diciembre, se mantiene la situación como las pasadas semanas, con los strikes 2600, 2700 y 2800 empatados rondando el 29,70% y los 2900 a menos de un punto. El open interest sube esta semana hasta 13.392.064.

Respecto a los ratios put/call, quedan esta semana.

Agosto: 1,28 (1,30 la semana anterior)

Septiembre: 1,87 (1,89 la semana anterior)

Octubre: 1,75

Diciembre: 1,17 (1,16 la semana anterior)