Vencimientos del Eurostoxx – 26/07/2013
Como cada semana, empezamos viendo los datos de los diferentes estudios que seguimos.
Agosto:
Strike con menor número de opciones en dinero: 2700 (12,07 %). Sin cambios.
Strikes a menos de un punto: ninguno.
Strike con menores desembolsos: 2.700 (sube desde los 2650)
Open interest sube de 1.400.829 a 1.920.433 contratos.
Ratio put/call: 1,34 (1,38 la semana anterior).
Septiembre:
Strike con menor número de opciones en dinero: 2700 (12,90 %). Sin cambios.
Strikes a menos de un punto: 2600 (13,32 %).
El open interest sube de 3.102.563 a 3.214.400 contratos.
Ratio put/call: 1,27 (1,35 la semana anterior).
Diciembre:
Strike con menor número de opciones en dinero: 2600 (25,12 %). Sin cambios.
Strikes a menos de un punto: 2700 (25,33 %).
Open interest sube de 8.867.890 a 8.930.099 contratos.
Ratio put/call: 1,26 (1,25 la semana anterior).
Observaciones:
Todos los vencimientos se mantienen en los mismos strikes que la semana anterior, con el único cambio en el strike con menores desembolsos de agosto, aunque como se puede ver en el gráfico hay varios muy próximos por lo que de momento no lo considero demasiado relevante.
En el frente técnico, quinta semana consecutiva de subidas que nos lleva hasta la resistencia que hay en 2750-2760, niveles que fueron máximos en enero y marzo, superados en mayo y vueltos a perder. Es un punto peligroso si hay giro a su altura, pues podría dibujar el hombro derecho de un Hombro-Cabeza-Hombro.
Si termina por romperlo tenemos la siguiente resistencia en los máximos anuales, en torno a los 2840-2850 puntos. Por abajo soporte importante en los 2700.
Las explicaciones del estudio, como se hace, interpreta y eficiencia están en la siguiente página.