Vencimientos del Eurostoxx – 28/09/2012
Una semana más, vamos a ver como han quedado los distintos vencimientos de opciones del Eurostoxx del último trimestre del de año. Parece que las caídas de la pasada semana no han amedrentado a los peces gordos, ya que no solo no se empeora con respecto a lo visto la semana anterior, si no que además se observa alguna mejora.
Empezamos octubre, que se mantiene en los 2550 puntos de la semana anterior, aunque con los 2500 a tan solo 0,07 puntos. El open interest sube hasta los 2.514.479 contratos.
Noviembre sube esta semana hasta los 2550 desde los 2500 de la pasada semana, con el 5,39% de opciones en dinero y los 2500 también a menos de un punto como octubre. El open interest sigue sin llegar al millón de contratos y se queda en 694.683.
Y terminamos con diciembre, que repite de nuevo en los 2500 puntos, con los 2400 a 0,60 puntos y un open interest de 12.464.756 contratos.
En resumen, a pesar de las duras bajadas de la semana pasada, coincidiendo con la pauta post-vencimiento de septiembre, ligera mejora en el vencimiento de noviembre y continuidad en los de octubre y diciembre. La esperada corrección llegó y está por ver donde termina. Los 2400 puntos son un soporte importante reforzado en 2386 por el primer retroceso de fibonacci de la subida iniciada en junio. Espero algo más de corrección y posiblemente luego una nueva subida hasta final de año. Después ya veremos, porque sigo sin ver impulsivas estas subidas como tampoco me lo parecieron en el inmenso lateral (auténtico tostón) en el que estuvo entre mayo de 2010 y julio de 2011.
Respecto a los ratios put/call, quedan esta semana:
Octubre: 1,19 (1,24 la semana anterior).
Noviembre: 1,85 (1,62 la semana anterior).
Diciembre: 1,16 (1,16 la semana anterior)
Las explicaciones del estudio, como se hace, interpreta y eficiencia están en la siguiente página.