Vencimientos del Eurostoxx – 29/04/2011
Empezamos con mayo que sube bastante su open interest hasta 2.775.869. El strike favorito repite en los 2900 puntos con un 12,00 % de opciones en dinero. Lo más destacable es que se incrementa mucho el diferencial con los strikes más altos. Con el 3000 por ejemplo la diferencia está en 8 puntos.
Junio, repite por tercera semana consecutiva en los 2900 con el 17,80 % de opciones en dinero. Los 2800 siguen a menos de un punto en segundo lugar mientras que los 3000 están a más de tres puntos. Su open interest sube hasta 6.565.906.
Julio empieza a aumentar su open interest, aunque aún es muy bajo con 102312 opciones abiertas.El strike baja de los 2900 a los 2800 puntos, aunque de momento es solo anecdótico.
Termino con septiembre, que repite en los 2900 puntos con un 12,94 % de opciones en dinero. Los 3000 siguen estando a menos de un punto como segundo strike.
En resumen, otra semana intrascendente y sin novedades de interés.
El Eurostoxx 50 (contado) ha rebajado el diferencial a 62 puntos, aún alto respecto al futuro. Esta semana pagan dividendo entre otros Telefónica y Santander, lo que hará que el diferencial se siga cerrando.
Respecto a los ratios put/call, quedan esta semana:
Mayo: 1,58 (1,66 la semana anterior)
Junio: 1,68 (1,65 la semana anterior)
Septiembre: 1,76 (1,75 la semana anterior)
Las explicaciones del estudio, como se hace, interpreta y eficiencia están en la siguiente página.