Vencimientos del Eurostoxx – 31/05/2013
Como cada semana, empezamos viendo los datos de los diferentes estudios que seguimos.
Strike con menor número de opciones en dinero: 2700 (22,10 %). Sin cambios.
Strikes a menos de un punto: ninguno.
Open interest sube de 5.993.728 a 6.102.024 contratos.
Ratio put/call: 1,32 (1,29 la semana anterior).
Julio:
Strike con menor número de opciones en dinero: 2750 (13,28 %). Sin cambios.
Strikes a menos de un punto: ninguno.
Open interest sube de 471.068 a 689.758 contratos.
Ratio put/call: 0,92 (0,96 la semana anterior).
Agosto:
Strike con menor número de opciones en dinero: 2800 (12,77 %). Sin cambios.
Strikes a menos de un punto: ninguno.
Open interest sube de 128.394 a 21.881 contratos.
Ratio put/call: 0,63 (0,45 la semana anterior).
Septiembre:
Strike con menor número de opciones en dinero: 2700 (12,27 %). Sin cambios.
Strikes a menos de un punto: ninguno.
El open interest sube de 1.969.875 a 2.088.889 contratos.
Ratio put/call: 1,48 (1,51 la semana anterior).
Observaciones:
Esta semana todo sigue igual que la anterior, así que poco o nada nuevo que añadir.
Fea vela semanal la que deja a estas horas el futuro y que tiene poca pinta de cambiar mucho en lo que queda de sesión, una estrella fugaz al techo del canal alcista comentado en anteriores ocasiones. El soporte en 2750 (con filtro en cierres en 2740) ha aguantado y no creo que vayan a permitir que tan cerca del vencimiento de junio se les vaya de las manos, pero cuidado tras el vencimiento porque parece que lentamente van distribuyendo. Soportes por abajo en 2600, 2500 y 2430, por debajo del cual solo hay agua hasta los 2200. Precaución ya en estos niveles y a ajustar stops por si el mercado decide corregir la sobrecompra de golpe.
Las explicaciones del estudio, como se hace, interpreta y eficiencia están en la siguiente página.