Vencimientos trimestrales del Eurostoxx – Especial Enero 2012

Como comenté ayer, voy a intentar hacer un seguimiento al menos una vez al mes de los vencimientos trimestrales del próximo año para tener una visión de más largo plazo.

Arriba he puesto los gráficos de los vencimientos de junio, septiembre y diciembre.

Junio le empecé a seguir a mediados de diciembre, por lo que se puede ver como ha ido evolucionando el gráfico desde entonces. Está en línea con los vencimientos más cercanos, con los 2300 como strike con menor número de opciones en dinero, con el 24.47%, y con los 2200 a menos de un punto. El open interest está en 4.602.656.

Septiembre le he empezado a seguir este fin de semana, por lo que solo tenemos una curva. El mínimo le tiene también en los 2300 puntos con el 13.03% y sin ningún strike a menos de un punto. Su open interest es de 4.204.431.

Terminamos con diciembre, que también lo he empezado a seguir esta semana. Aquí nos pasa como con diciembre del año pasado, que tenemos una zona de varios strikes en menos de un punto, pero la sorpresa viene de que el strike con menor número de opciones en dinero es el 2500 con el 29.85%, seguido del 2600 también por debajo del 30% y de los strikes 2300, 2400 y 2200 a menos de un punto. Muy igualados todos, aunque con un sesgo ligeramente positivo.

Veremos dentro de un mes como evolucionan.